Volume Weighted Average Price (VWAP) (vwap)
Der Volume Weighted Average Price (VWAP) ist ein Indikator für die technische Analyse, der den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts gewichtet nach dem zu jedem Preispunkt gehandelten Volumen anzeigt. Er wird verwendet, um Trends und potenzielle Ausbruchs- oder Rückzugspunkte zu identifizieren.Formel: VWAP = (Kumulativ(Typischer Preis x Volumen)) / Kumulativ(Volumen)Hauptpunkte: 1. Händler verwenden den VWAP, um den Durchschnittspreis eines Wertpapiers für einen bestimmten Zeitraum zu ermitteln.2. Der VWAP wird verwendet, um die Trendrichtung und potenzielle Ausbruchs- oder Rückzugspunkte zu bestätigen.3. Der VWAP ist besonders nützlich für Intraday-Händler, da er hilft, den aktuellen Marktpreis im Verhältnis zum durchschnittlichen Handelskurs des Tages einzuschätzen.4. Ein wichtiger Vorteil ist, dass der VWAP die Berechnung des Volumens und des Durchschnittspreises kombiniert.5. Der VWAP kann zur Identifizierung von Bereichen mit hoher Volatilität verwendet werden.6. VWAP kann auch nützlich sein, um die Leistung der Handelsausführung zu messen, je nachdem, ob ein Auftrag unterhalb oder oberhalb der VMAP-Linie platziert wird.Gegenargumente: 1. Der VWAP ist weniger zuverlässig, wenn das Handelsvolumen gering ist.2. VWAP kann verzögerte Signale erzeugen.3. Der VWAP ist ein Ein-Tages-Indikator und wird bei der Eröffnung jedes neuen Handelstages neu gestartet, so dass er sich nicht für die Analyse langfristiger Trends eignet. Es kann schwierig sein, ihn als eigenständige Strategie zu verwenden.