Volume Weighted Average Price (VWAP) (vwap)
El precio medio ponderado por volumen (VWAP)(eng. Volume Weighted Average Price) es un indicador de análisis técnico que muestra el precio medio de un activo ponderado por el volumen negociado en cada punto de precio, que se utiliza para identificar tendencias y posibles puntos de ruptura o retroceso.Fórmula: VWAP = (Acumulado(Precio Típico x Volumen)) / Acumulado(Volumen)Aspectos destacados: 1. Los operadores utilizan el VWAP para identificar el precio medio de un valor durante un periodo determinado.2. El VWAP se utiliza para confirmar la dirección de la tendencia y los posibles puntos de ruptura o retroceso.3. El VWAP es especialmente útil para los operadores intradía, ya que ayuda a estimar el precio actual del mercado en relación con el precio medio de negociación del día.4. Una ventaja importante es que el VWAP combina el cálculo del volumen y del precio medio.5. El VWAP puede utilizarse en la identificación de áreas de alta volatilidad.6. El VWAP también puede ser útil para medir el rendimiento de la ejecución de las operaciones en función de si una orden se coloca por debajo o por encima de la línea VMAP.Contrapuntos: 1. El VWAP es menos fiable cuando el volumen de negociación es bajo.2. El VWAP puede generar señales retardadas.3. VWAP es un indicador de un día y se reinicia en la apertura de cada nuevo día de negociación, por lo que no es adecuado para analizar tendencias a largo plazo. Puede ser difícil de utilizar como estrategia independiente.