Volume Weighted Average Price (VWAP) trading indicator

Le Prix Moyen Pondéré en Volume (VWAP)(eng. Volume Weighted Average Price) est un indicateur d'analyse technique qui montre le prix moyen d'un actif pondéré par le volume négocié à chaque point de prix, ce qui est utilisé pour identifier les tendances et les points de rupture ou de repli potentiels.

Formule:

VWAP = (Cumul(Prix typique x Volume)) / Cumul(Volume)

Points clés:

1. Les traders utilisent le VWAP pour identifier le prix moyen d'un titre pour une période donnée.
2. Le VWAP est utilisé pour confirmer la direction de la tendance et les points de rupture ou de repli potentiels.
3. Le VWAP est particulièrement utile pour les traders intrajournaliers, car il permet d'estimer le cours actuel du marché par rapport au cours moyen de la journée.
4. Un avantage important est que le VWAP combine le calcul du volume et du prix moyen.
5. Le VWAP peut être utilisé pour identifier les zones de forte volatilité.
6. Le VWAP peut également être utile pour mesurer la performance de l'exécution des transactions, selon qu'un ordre est placé en dessous ou au-dessus de la ligne VMAP.

Arguments Contraires:

1. Le VWAP est moins fiable lorsque le volume des transactions est faible.
2. Le VWAP peut générer des signaux retardés.
3. Le VWAP est un indicateur à un jour et est redémarré à l'ouverture de chaque nouveau jour de bourse, il n'est donc pas adapté à l'analyse des tendances à long terme. Il peut être difficile à utiliser en tant que stratégie autonome.