Volume Weighted Average Price (VWAP) trading indicator

O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP)(eng. Volume Weighted Average Price) é um indicador de análise técnica que mostra o preço médio de um ativo ponderado pelo volume transaccionado em cada ponto de preço, que é utilizado para identificar tendências e potenciais pontos de rutura ou de recuo.

Fórmula:

VWAP = (Cumulativo(Preço típico x Volume)) / Acumulado (Volume)

Principais Conclusões:

1. Os comerciantes usam VWAP para identificar o preço médio de um título para um determinado período.
2. O VWAP é utilizado para confirmar a direção da tendência e potenciais pontos de rutura ou de recuo.
3. O VWAP é particularmente útil para os operadores intradiários, ajudando a estimar o preço de mercado atual em relação ao preço médio de negociação do dia.
4. Uma vantagem importante é o facto de o VWAP combinar o cálculo do volume e do preço médio.
5. O VWAP pode ser utilizado para identificar áreas de elevada volatilidade.
6. O VWAP também pode ser útil para medir o desempenho da execução da transação, dependendo do facto de uma ordem ser colocada abaixo ou acima da linha VMAP.

Contra-argumentos:

1. O VWAP é menos fiável quando o volume de negociação é baixo.
2. O VWAP pode gerar sinais de desfasamento.
3. O VWAP é um indicador de um dia e é reiniciado na abertura de cada novo dia de negociação, pelo que não é adequado para analisar tendências a longo prazo. Pode ser difícil de utilizar como uma estratégia autónoma.