Volume Weighted Average Price (VWAP) (vwap)
Средневзвешенная цена объёма (VWAP)(eng. Volume Weighted Average Price) - это индикатор технического анализа, который показывает среднюю цену ценной бумаги, взвешенную по объему торговли на каждом уровне цены, что используется для выявления тенденций и потенциальных точек разворота или отката.Формула: VWAP = (Сумма(Средняя Цена x Объем)) / Сумма(Объем)Основные выводы: 1. Трейдеры используют VWAP для определения средней цены актива за определенный период.2. VWAP используется для подтверждения направления тренда и потенциальных точек разворота или отката.3. VWAP особенно полезен для интрадей-трейдеров, помогающий оценить текущую рыночную цену относительно средней цены торгов за день.4. Важным преимуществом является то, что VWAP объединяет объем и расчет средней цены.5. VWAP может быть использован при определении областей с высокой волатильностью.6. VWAP также может быть полезен для измерения эффективности исполнения сделок в зависимости от того расположен ли ордер ниже или выше линии VMAP.Аргументы против: 1. VWAP менее надежен при низком объеме торгов.2. VWAP может порождать отставание сигналов.3. VWAP - однодневный индикатор и перезапускается при открытии каждого нового торгового дня, поэтому он не подходит для анализа долгосрочных тенденций и может быть трудно использовать как самостоятельную стратегию.